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正规的电竞投注金融学子大讲堂进行时—第九讲:期权隐含信息及其提取

2020-11-30 浏览次数:
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为持续拓展金融教学内涵、强化学术与业界实践交流、拓展在校学生眼界,正规的电竞投注-最新登陆入口金融学子大讲堂,从当前社会最为关注的前沿金融问题出发,广邀各业界专家为大家带来精彩的讲座。

1126日下午,中国农业科学院农业信息研究所农业风险管理研究中心张夏老师受邀为金融专业硕士的同学带来题为期权隐含信息及其提取的线下专题讲座,并现场解答同学提问。

  讲座中,张夏老师首先介绍了讲座所讲述的期权隐含信息的期权种类为欧式期权,并简单说明了由于提前行权权的存在,美式期权无法直接反应市场对标的资产价格到期时刻的预期信息。随后,以A-D证券和状态空间为框架,介绍了风险中性概率以及可以被看作A-D证券的欧式期权在完备市场下期权价格曲线、其隐含的风险中性概率分布函数以及其隐含的风险中性概率密度函数间存在的转换关系与等价性。最后,展示了用构造欧式期权组合复制风险中性中心矩的方式以期权组合价格提取定价模型无关期权隐含波动率等信息的基本方法。

  讲座后的问答环节,得到了同学们的积极互动,还有同学主动上台与大家分享对讲座内容的独到见解,学以致用的将A-D证券框架与美国大选预测结合,得到了张夏老师的肯定和勉励。

  这次讲座,不仅拓宽了同学们对期权的认识,还激发了进一步研究期权及其相关问题的兴趣,很好的实现了金融学子大讲堂拓宽学术视野、提升专业素质、夯实理论基础的宗旨。未来,金融学子大讲堂将继续优化创新,努力为大家带来精彩的讲座。